Introduction to Stochastic Programming van John R. Birge en Francois Louveaux is een Engelstalig studieboek binnen operations research. Het richt zich op het ontwikkelen van optimale beslissingen bij onzekerheid, met uitgebreide aandacht voor modellen en methoden in stochastic programming.Dit boek biedt een heldere introductie en is geschikt voor studenten en professionals met basiskennis van lineaire programmering, analyse en kansrekening. De inhoud omvat onder meer nieuwe benaderingen voor discrete variabelen, risicomaatstaven, Monte Carlo-sampling en de relatie tot andere methoden zoals robuuste optimalisatie en approximate dynamic programming.De extensively updated new edition behandelt actuele ontwikkelingen en bevat talrijke voorbeelden, oefeningen en hoofdstuksamenvattingen, waardoor het een waardevol naslagwerk is voor onderzoek en praktijk binnen operations research en optimalisatie.Onderwerpen sluitend aan bij deze titel zijn onder meer operational research, probability and statistics, en BUSINESS & ECONOMICS / Operations Research.Serie: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
